Sbattere i tuorli con lo zucchero e aggiungere il marsala. Cuocere a bagnomaria, mescolando sempre.
Quando il composto si sarà addensato, metterlo a raffreddare. Montare la panna e, senza zuccherarla, unirla allo zabaglione.
Dividere il composto in coppe individuali, disporle in frigorifero per qualche ora e servire con biscottini.